Una calculadora en tiempo real generalizado de derivados financieros de apoyo a más de 136+ los modelos teóricos de las bibliotecas de código abierto. Matrices de los precios se crean con huelgas iterar y / o meses. Un sistema de control de huelga puede producir una huelga. Un motor de la fecha generalizado puede calcular de nuevo occuring distancias a cualquier industria utilizan de caducidad en el futuro. Propagación del motor, con vistas propagación. El tiempo es exacto a un segundo y fijación de precios se vuelve a calcular cada segundo. 9 opciones para el cálculo de la distribución normal acumulativa. Todas las entradas se puede cambiar sobre la marcha con botones de selección, cuadros combinados, botones de selección de escala y calendario.
Modelos soportados: Black-Scholes, Merton-73, Black-76, Roll Geske Whaley, KohlHagen Garman, Difusión Jump, Quanto, la opción Vasicek Bond, Turnbull Wakeman Asia, TimeSwitchOption, Barrera Mira, PartialTimeBarrier, GapOption, opción de extensión extrema, Selector simple , ComplexChooser, PartialFixedLB, ejecutivo, escritor CashOrNothing, extensible, OptionsOnOptions, BAWAmericanApprox, BSAmericanApprox, AssetOrNothing, bisección, BAWbisection, BSbisection, Gfrench, Gcarry, Swapoption, Selector complejo y comparte super EquityLinkedFXO, aproximación de la extensión, BinaryBarrier, retroactivo huelga flotante, OptionsOnTheMaxMin , PartialFloatLB, FixedStrikeLookback, doble barrera, Barrera estándar, SoftBarrier, Levy Asia, la opción Tarifa media geométrica, Forward Start opción, American Trinomio Perpetuo Socorro, americano, americano binomial, binomial Euro, Bonos cero BS, binomial de bonos estadounidenses, binomial moneda estadounidense, Moneda euros, Warrant ajustado BS, Monte Carlo modelos, implícita Newton, Rendleman Bartter, bisección, NewtonRaphson, BSbisection, VasicekBondPrice, BondZeroVasicek, VasicekBondOption, TakeoverFXoption, AmericanExchangeOption, DiscreteAdjustedBarrier, Europa opción de canje |
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